2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月04日

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判断题

1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  

答 案：错

解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。

3、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。  

• A：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
• B：利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
• C：利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
• D：利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

答 案：A

解 析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

2、在现代公司治理机制下，（）向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

• A：董事会
• B：监事会
• C：董事
• D：行长

答 案：A

解 析：在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

3、假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）  

• A：蒙特卡罗模拟法
• B：方差协方差法
• C：历史模拟法
• D：标准法

答 案：A

解 析：若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。

4、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（　　）

• A：总收益互换
• B：信用违约互换
• C：信用联动票据
• D：信用价差衍生产品

答 案：D

解 析：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

多选题

1、风险预警的主要方法包括( )。

• A：白色预警法
• B：绿色预警法
• C：黑色预警法
• D：蓝色预警法
• E：红色预警法

答 案：CDE

解 析：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。在我国商业银行实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科。通常根据运作机制，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法、红色预警法。

2、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。

• A：有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
• B：维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
• C：确认利益相关者的合法权利
• D：保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
• E：确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

答 案：BCDE

解 析：根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利，保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以B.C.D.E正确；A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。