2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月03日

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判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

单选题

1、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。  

• A：内部评级法
• B：内部模型法
• C：权重法
• D：高级计量法

答 案：A

解 析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

2、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）

• A：2％
• B：20．1％
• C：20．8％
• D：20％

答 案：C

3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为（　　）亿兀。

• A：23．81
• B：-23．81
• C：25
• D：-25

答 案：B

4、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是( )。

• A：单一客户授信限额
• B：组合限额
• C：集团客户授信限额
• D：以上均不对

答 案：B

解 析：通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

多选题

1、以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。

• A：缺乏必要的流程
• B：依赖手工录入
• C：设计不完善
• D：管理信息不准确
• E：项目资金不足

答 案：BDE

解 析：银行内部流程中的流程无效的因素包括依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相应文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足和流程发生冲突。所以选项B.D.E均符合题意。选项A“缺乏必要的流程”是流程缺失；选项C“设计不完善”是流程设计不完善。

2、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

• A：信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
• B：信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
• C：无法全面地反映借款人的信用状况
• D：信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
• E：方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了～些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

答 案：ABD

解 析：C项是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题；E项中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。