2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月01日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

单选题

1、( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

• A：头寸限额
• B：风险价值限额
• C：止损限额
• D：敏感度限额

答 案：B

解 析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

2、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

• A：自我评估法
• B：流程图
• C：损失事件数据方法
• D：专家判断法

答 案：A

解 析：自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。故选A。．

3、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为（　）。

• A：18.25%
• B：27.25%
• C：11.25%
• D：11.75%

答 案：D

解 析：通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×（-10%）+0.25×（-25%）+0.35×40%。

4、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（　　）

• A：3．50％
• B：3．59％
• C：3．69％
• D：6．00％

答 案：B

多选题

1、影响我国商业银行体系整体流动性风险的因素主要包括（）  

• A：存款准备金率
• B：外汇占款
• C：现金支取
• D：财政存款
• E：贷款投放

答 案：ABCDE

解 析：中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。货币政策传导主要工具包括存款准备金率和央行公开市场操作。

2、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（　　）。

• A：统一识别标准，实施集团总量控制
• B：掌握充分信息，避免过度授信
• C：主办银行牵头，建立集团客户小组
• D：尽量少用抵押，争取多用保证
• E：与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易

答 案：ABC

解 析：商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有统一识别标准，实施集团总量控制，掌握充分信息，避免过度授信，主办银行牵头，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作，所以ABC正确。