2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月15日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月15日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（）  

答 案：对

解 析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

4、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

单选题

1、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。

• A：从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
• B：从基层业务单位到高级管理层领域
• C：从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
• D：从高级管理层到基层业务领域

答 案：A

解 析：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。

2、我国银行业的“三性原则”不包括( )。

• A：安全性
• B：流动性
• C：效益性
• D：风险性

答 案：D

解 析：我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。

3、以下关于相关系数的论述，错误的是( )。

• A：相关系数具有线性不变性
• B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
• C：相关系数仅能用来计量线性相关
• D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

答 案：D

解 析：本题考察组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关．所以A.B.C正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

4、下列对债券凸性描述正确的是（）  

• A：凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
• B：凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
• C：在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
• D：修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

答 案：A

解 析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度(即久期)的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正。无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

多选题

1、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )

• A：预期收益率
• B：中位数
• C：方差
• D：标准差
• E：众数

答 案：CD

2、商业银行通常采用定性与定量组合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）  

• A：业务经营环境
• B：财务报表
• C：内部操作风险损失数据
• D：内部控制因素
• E：情景分析

答 案：ACDE

解 析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。