2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月15日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月15日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应当在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺、流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：从本质上看，恢复计划是银行为应对严重压力情景，事前对经营、资本、流动性作出的一系列安排。

2、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该猿券可计入附属资本的最大数额为（　　）万元。

• A：O
• B：300
• C：600
• D：1200

答 案：C

2、关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。

• A：分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
• B：情景分析法采用类似于备忘录的形式
• C：可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期问结构等影响因素的是分解分析法
• D：资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

答 案：C

解 析：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质，所以A不正确；制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以8、D错误；分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，所以C项正确。

3、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

4、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。  

• A：比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
• B：我国《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
• C：商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
• D：比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

答 案：D

解 析：D项，流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

多选题

1、下列关于资本作用的说法，正确的有（　　）。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：支持商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

答 案：ABDE

2、风险计量模型的监督检查主要包括( )。

• A：各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
• B：是否积累足够的历史数据
• C：是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
• D：风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
• E：风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

答 案：ABCDE