2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月09日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3、商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）  

答 案：对

解 析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。

4、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  

答 案：对

解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。

单选题

1、（）的主要职责是负责风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：监事会
• D：风险管理专门委员会

答 案：A

解 析：高级管理层的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

2、以下不属于商业银行员工由于知识／技能匮乏所造成的操作风险的是( )。

• A：在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
• B：商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险
• C：意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出
• D：意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

答 案：B

解 析：商业银行员工在工作中，由于知识／技能匮乏所造成的操作风险主要有三种一是在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；二是意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出；三是意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险属于失职违规造成的操作风险。

3、“5C'’方法属于( )评级方法。

• A：信用评分法
• B：专家判断法
• C：历史模型法
• D：压力测试法

答 案：B

解 析：“5C”方法属于专家判断法评级方法。

4、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（　　）

• A：3．50％
• B：3．59％
• C：3．69％
• D：6．00％

答 案：B

多选题

1、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。

• A：内部关联交易频繁
• B：连环担保十分普遍
• C：财务报表真实性差
• D：系统风险较低
• E：风险识别和贷后监督管理难度较大

答 案：ABCE

解 析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大，故选ABCE项，D项应为系统风险较高，因为关联度高。

2、从资本在不同期限吸收损失的角度来看，商业银行的资本主要可以分为（）。  

• A：账面资本
• B：经济资本
• C：破产清算资本
• D：持续经营资本
• E：监管资本

答 案：ABE

解 析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。