2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月20日

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判断题

1、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  

答 案：对

解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

2、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  

答 案：对

解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。

3、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

4、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

单选题

1、商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是（）。

• A：情景分析
• B：压力测试
• C：融资缺口
• D：流动性管理

答 案：B

解 析：商业银行应当定期对因资产、负债度表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是压力测试。故选B。

2、下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

• A：《贷款通则》
• B：《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
• C：《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
• D：《银团贷款业务指导》

答 案：C

解 析：以《贷款通则》、《贷款风险分类指导原则》、《银行贷款损失准备计提指引》、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《项目融资业务指引》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《商业银行并购贷款风险管理指引》、《银团贷款业务指引》、《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的监管指引。

3、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）  

• A：VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
• B：压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
• C：压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
• D：VaR方法只有在99%的置信区间内有效

答 案：A

解 析：压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

4、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著、发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是( )。

• A：尽量避免或高度重视
• B：必须采取管理措施、密切关注
• C：可接受风险、持续监测
• D：接受风险

答 案：A

解 析：B项是显著风险影响中的中度风险的战略实施方案；C项是中度风险影响中的低度风险的战略实施方案；D项是轻微风险影响中的低度风险的战略实施方案。

多选题

1、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。  

• A：备用信用证
• B：担保
• C：承诺
• D：期权合约
• E：购买保险

答 案：ABDE

解 析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。非保险转移，担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。此外，在金融市场中，某些衍生产品(如期权合约)可看作是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。

2、下列指标中，属于市场风险压力测试中承压指标的是（）。  

• A：收益率
• B：净利息收入
• C：超额备付金率
• D：风险价值
• E：资产市值

答 案：ABDE

解 析：市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。C项属于流动性风险压力测试中的承压指标。