2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月02日

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判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  

答 案：对

解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。

• A：根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
• B：按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
• C：分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
• D：使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

答 案：D

解 析：集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额；第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值；第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

2、下列不属于常用的市场限额风险的是( )。

• A：交易限额
• B：风险限额
• C：止损限额
• D：定价限额

答 案：D

解 析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。不包括选项D“定价限额”。因此，选项D符合题意。

3、根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。  

• A：当前
• B：一般
• C：极端
• D：过去三年平均

答 案：C

解 析：根据风险压力测试旨在估计出在极端情况下银行的风险承受能力。

4、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。  

• A：36
• B：15
• C：28
• D：4

答 案：A

解 析：预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝1%×（1－60%）×3000＋2%×（1－40%）×2000＝36（万元）。

多选题

1、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

• A：拖延支付利息，信用卡透支状况严重
• B：关键的人事变动
• C：业务性质改变
• D：存款账户余额下降
• E：主要产品供应商流失

答 案：AD

解 析：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括拖延支付利息，信用卡透支状况严重和存款账户余额下降。B.C.E三项属于非财务风险预警信号。故选AD。

2、下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）  

• A：对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
• B：利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
• C：对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
• D：监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
• E：银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险

答 案：BD

解 析：利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。将银行账簿利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行银行账簿利率风险管理的目的。为此，实现的方法主要有表内方法、表外方法以及风险资本限额三种。最新监管标准要求银行通过经济价值法(EVA)和净利息收益法(NII)计量银行账簿利率风险水平，以经济价值计量结果作为计提资本要求的依据。商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响，以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行(原规定为20%)。