2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月29日

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判断题

1、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

2、广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。  

答 案：错

解 析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。

3、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  

答 案：对

解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目（土地使用权除外），因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

单选题

1、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

• A：内部操作风险损失；发生频率
• B：风险管理风险损失；发生环节
• C：内部控制风险损失；发生环节
• D：合规管理风险损失；发生时间

答 案：A

解 析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A项正确。

2、绝对信用价差是指( )

• A：不同债券或贷款的收益率之间的差额
• B：债券或贷款收益率同无风险债券收益率的差额
• C：固定收益证券同权益证券收益率的差额
• D：以上都不对

答 案：B

解 析：绝对信用价差是指债券或贷款收益率同元风险债券收益率的差额，所以B 项正确。

3、关于风险监管的内容，下列表述错误的是（　）。

• A：监管机构应评估银行的风险状况
• B：监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响
• C：监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引
• D：监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平

答 案：C

解 析：C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，而不必发布统一的公司治理方式进行指引。D项属于管理人员素质和人力资源管理。

4、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。  

• A：保留盈余
• B：首次公开发行（IPO）
• C：可转换债券
• D：永续债

答 案：A

解 析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。

多选题

1、战略风险管理的作用包括（　　）。

• A：能够最大限度地避免经济损失
• B：能够确保产品和服务的溢价水平
• C：强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
• D：能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
• E：能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

答 案：ACE

解 析：能够确保产品和服务的溢价水平、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失是声誉风险管理的作用。

2、单币种敞口头寸包括( )。

• A：总敞口头寸
• B：即期净敞口头寸
• C：远期净敞口头寸
• D：期权敞口头寸
• E：其他敞口头寸

答 案：BCDE

解 析：单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他敞口头寸。