2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月29日

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判断题

1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

2、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

3、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、自我评估法的主要目标是( )

• A：鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
• B：鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
• C：鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
• D：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

答 案：D

解 析：答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

2、假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）  

• A：33.3%，66.7%
• B：80%，20%
• C：66．7%，33．3%
• D：20%，80%

答 案：C

解 析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%

3、信用风险存在于银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为( )。

• A：100％
• B：50％
• C：20％
• D：0

答 案：A

解 析：信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销售的信用转换系数为100％。

4、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。

• A：由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
• B：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
• C：商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
• D：操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

答 案：B

解 析：迄今为止，对于操作风险的一些概念仍存有争议，不同的国家有不同的认识，甚至同一国家不同银行的看法也不一样。巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为"由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险"。

多选题

1、为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?（　　）

• A：人员培训
• B：总体组合限额
• C：资产证券化
• D：信用衍生产品
• E：授信集中度限额

答 案：BCDE

2、商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（　　）

• A：支持风险评估
• B：建立损失数据库
• C：生成风险应急方案
• D：预测风险发生概率
• E：建立资本模型

答 案：ABE