2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月26日

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判断题

1、商业银行在计算资本充足率时，应当从二级资本中全额扣除商誉、其他无形资产等项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目很难真正用于抵御风险。  

答 案：错

解 析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1)商誉(2)其他无形资产(土地使用权除外)(3)由经营亏损引起的净递延税资产(4)贷款损失准备缺口(5)资产证券化销售利得(6)确定受益类的养老金资产净额(7)直接或间接持有本银行的股票(8)对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。(9)商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。

2、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）  

答 案：错

解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

3、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。  

答 案：对

解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。

单选题

1、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）  

• A：高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
• B：较大信息科技预算投入
• C：设立负责信息科技风险管理的部门
• D：董事会履行的信息科技管理职责

答 案：B

解 析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。

2、风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。

• A：监事会
• B：高级管理层
• C：董事会
• D：其他部门

答 案：C

解 析：董事会负责审批风险管理的战、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。C项正确。故本题选C。

3、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。  

• A：呈水平状态
• B：呈垂直状态
• C：变得平坦
• D：变得陡峭

答 案：D

解 析：中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

4、A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。  

• A：4．38％
• B：5．38％
• C：5．88％
• D：8．38％

答 案：C

解 析：正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)]x100% 该行期初正常贷款余额为800+200=1000(亿元)，本年减少额为150(亿元)，期末正常贷款余额为800+180=980(亿元)，其中来自原正常贷款的为980-180=800(亿元)，则本年贷款迁徙为不良贷款的金额是1000-150-800=50(亿元)，所有正常贷款迁徙率为50／(1000-150)=5．88％。  

多选题

1、流动性风险的内部因素包括（　　）。

• A：表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响
• B：信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
• C：出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
• D：出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机
• E：流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险的内部因素：①经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构严重不匹配；②流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险；③负债集中度高、来源不稳定。如过依赖单一或一组密切关联的资金提供者，特别是融资来源过于依靠利率敏感度较高的批发借款市场，如遇市场变化，容易引发流动性风险；④表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响；⑤信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险；⑥出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流；⑦出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。

2、市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

• A：可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
• B：能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
• C：将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
• D：风险价值具有高度的概括性，简明易懂
• E：反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答 案：ABCD

解 析：选项E应为不能反映资产组合的构成及其对价格的敏感性，这是市场风险内部模型的缺点之一。