2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月08日

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判断题

1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

2、同受国家控制的企业必为关联方。()

答 案：错

解 析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）

答 案：错

解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。

单选题

1、核心存款指标等于( )。

• A：核心存款÷净资产
• B：核心存款÷总资产
• C：核心资产X总资产
• D：核心资产×净资产

答 案：B

解 析：核心存款指标一核心存款÷总资产。对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相对较好。

2、国家风险分散的具体策略包括（）。

• A：银团贷款
• B：共同投资
• C：国别限额
• D：以上都是

答 案：D

解 析：分散风险是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。国家可以通过银团贷款、共同投资、国别限额等策略来分散风险。

3、2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。  

• A：1
• B：1．5
• C：5
• D：6

答 案：B

解 析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

4、下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

• A：《贷款通则》
• B：《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
• C：《商业银行银行账户利率风险管理指引》
• D：《银团贷款业务指引》

答 案：C

解 析：以《贷款通则》《贷款风险分类指导原则》《银行贷款损失准备计提指引》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行授信工作尽职指引》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《项目融资业务指引》《固定资产贷款管理暂行办法》《商业银行并购贷款风险管理指引》《银团贷款业务指引》《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架，成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的监管指引。

多选题

1、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

• A：市场上的投资者都是理性的
• B：市场上的投资者偏好风险
• C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
• D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
• E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答 案：ACDE

解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。

2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。  

• A：交易部门人员因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
• B：营业场所及设施因地震彻底损毁
• C：财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
• D：数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
• E：理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

答 案：ABCDE

解 析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。AE两项属于人员因素；B项属于外部事件；CD两项属于系统缺陷。