2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月30日

2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月30日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()

答 案：错

解 析：题干描述的是易变负债。

4、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

单选题

1、在商业银行的经营管理中，（　）是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

• A：银行的年度风险报告
• B：企业的财务报表
• C：企业的信用记录
• D：银行的财务报表

答 案：D

解 析：在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是银行的财务报表，如资产负债表、损益表、留存收益表、财务状况变动表等。对银行自身的财务报表进行分析是商业银行实行风险管理的重要内容。

2、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向( )，而且资产与负债的久期越( )，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

• A：相反；长
• B：相同；长
• C：相反；短
• D：相同；短

答 案：A

解 析：久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

3、失败的、延迟的内部支付清算流程属于（　）。

• A：错误监控/报告
• B：产品设计缺陷
• C：结算支付错误
• D：交易/定价错误

答 案：C

解 析：结算支付错误风险有失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限等，故正确答案为C。

4、一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（）。

• A：预期损失
• B：非预期损失
• C：灾难性损失
• D：经济损失

答 案：A

多选题

1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )

• A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
• B：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
• C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
• D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
• E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

答 案：ABCDE

解 析：答案为ABCDE。市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等等，所以A.B.c、D.E项正确。

2、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有( )。

• A：了解业务和流程
• B：确定并理解主要风险领域
• C：定义操作风险
• D：定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
• E：对操作风险进行分类

答 案：ABD

解 析：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是了解业务和流程；确定并理解主要风险领域；定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标，所以A.B.D项正确。