2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月18日

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判断题

1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

2、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

3、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

4、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

单选题

1、计算机出现病毒是属于（　）风险。

• A：系统设计/开发
• B：系统安全
• C：数据/信息质量
• D：系统的稳定性

答 案：B

解 析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。故正确答案为B。

2、下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）  

• A：Vega
• B：Gamma
• C：Theta
• D：Delta

答 案：D

解 析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。

3、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）  

• A：明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
• B：分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等
• C：建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制定的阈值应确保一致
• D：明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等

答 案：C

解 析：建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明。

4、下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。  

• A：分得股利、利润
• B：处置固定资产、无形资产收到现金
• C：购买货物支付的现金
• D：发行债券收到现金

答 案：C

解 析：A和B属于投资活动的现金流，D属于融资活动的现金流。

多选题

1、关于声誉风险，下列说法正确的有( )。

• A：声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
• B：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
• C：良好的声誉是商业银行的生存之本
• D：在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
• E：商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

答 案：BCE

解 析：操作性风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。

2、风险偏好指标值的确定要体现( )原则。

• A：公平性
• B：全面性
• C：稳定性
• D：安全性
• E：合规性

答 案：CE

解 析：风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性原则．