2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月05日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  

答 案：对

解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

单选题

1、某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。

• A：资产达到一定规模即可提供担保
• B：不能提供担保
• C：可以有条件地提供担保
• D：经上级主管部门的批准可以提供担保

答 案：B

解 析：具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。根据《民法典》第六百八十三条规定，机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

2、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  

• A：10
• B：15
• C：30
• D：90

答 案：C

解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。

3、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。  

• A：高于1000，高于1600，高于2100
• B：低于900，低于1200，低于1600
• C：低于1000，低于1200，低于1600
• D：高于900，高于1600，高于2100

答 案：C

解 析：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。

4、下列()不是健康风险文化的内容。

• A：加强高级管理层的驱动作用
• B：树立正确的贷款经营方式
• C：树立正确的风险管理理念
• D：创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

答 案：B

解 析：健康的风险文化至少应包括：①树立正确的风险管理理念。②加强高级管理层的驱动作用。③创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

多选题

1、在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有( )。

• A：流程分析法
• B：情景模拟法
• C：风险地图法
• D：调查问卷法
• E：损失分布法

答 案：ABD

解 析：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估，故A.B.D 选项正确。C.E选项均为操作风险的评估方法之一。

2、商业银行柜员在办理现金存款业务时会引发操作风险的是（）。  

• A：未审核客户有效身份证件
• B：未经授权办理大额取现业务
• C：未能正确识别假钞
• D：无支付凭证或用内部凭证
• E：临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

答 案：ABCD

解 析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有：①员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；②内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；③系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；④外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。