2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月10日

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判断题

1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  

答 案：错

解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）  

答 案：对

解 析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题

1、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是( )。

• A：依法、公开、公正、有效
• B：依法、公开、公正、效率
• C：依法、公开、公平、效率
• D：依法、公开、公平、有效

答 案：B

解 析：银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）  

• A：风险评估
• B：资本规划
• C：信息披露
• D：压力测试

答 案：C

解 析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

3、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。  

• A：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
• B：利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
• C：利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险
• D：利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

答 案：A

解 析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

4、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。

• A：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
• B：信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
• C：信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
• D：信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

答 案：B

解 析：信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故A项错误；从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故C项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，故D项错误。因此，本题选择B项。

多选题

1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。

• A：火灾
• B：抢劫
• C：高管欺诈
• D：改变市场定位
• E：交易差错

答 案：ABC

解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。

2、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　　）。

• A：风险监控和分析能力
• B：数量分析能力
• C：价格核准能力
• D：模型创建能力
• E：系统开发、集成能力

答 案：ABCDE

解 析：参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括风险监控和分析能力，数量分析能力，价格核准能力，模型创建能力和系统开发集成能力。故选ABCDE。