2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月09日

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判断题

1、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

2、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表（　　）

• A：特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
• B：特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
• C：特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
• D：特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

答 案：B

解 析：B【勰析】8值表示特定产品线的操作风险攒失经营值与该产品线总收入之间的关系。

2、某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风．险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）

• A：0．05
• B：0．10
• C：0．15
• D：0．20

答 案：B

3、下列选项不是商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是( )。

• A：监管机构对商业银行的盈利预期
• B：商业银行改革／重组的成本／收益
• C：监管机构责令整改的不利信息／事件
• D：影响客户或公众的政策性变化等

答 案：A

解 析：声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括市场对商业银行的盈利预期；商业银行改革／重组的成本／收益；监管机构责令整改的不利信息／事件；影响客户或公众的政策性变化等。

4、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（　　）。

• A：风险分散
• B：风险对换
• C：风险集中
• D：风险转出

答 案：A

解 析：本题主要考查商业银行风险管理的主要策略。商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

多选题

1、下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

• A：经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
• B：资本监管是审慎银行监管的核心
• C：资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
• D：资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
• E：资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程

答 案：BCDE

解 析：经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，所以A项错误；资本监管是审慎银行监管的核心，资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段，资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，所以B.C.D.E正确。

2、下列哪些属于操作风险的人员因素?（）

• A：知识／技能匮乏
• B：内部欺诈
• C：核心员工流失
• D：违反用工法
• E：外部人员盗窃

答 案：ABCD

解 析：形成操作风险的因素主要有四个人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识／技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。