2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题09月18日

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判断题

1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  

答 案：对

解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。

2、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  

答 案：错

解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

4、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

单选题

1、某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该猿券可计入附属资本的最大数额为（　　）万元。

• A：O
• B：300
• C：600
• D：1200

答 案：C

2、下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

• A：贷款定价
• B：合格抵(质)押品
• C：合格净额结算
• D：合格保证和信用衍生工具

答 案：A

解 析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。贷款定价属于关键业务流程。

3、商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（　　）

• A：选定某一种方法，便一以贯之地采用
• B：流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
• C：商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
• D：以上都不对

答 案：C

4、境内外汇总资产等于( )。

• A：外汇总资产一外汇境外附属机构往来-#b汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• B：外汇总资产+外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资
• C：外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资
• D：外汇总资产一外汇境外附属机构往来+外汇境外联行往来+外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业+外汇境外投资

答 案：C

解 析：境内外汇总资产=外汇总资产一外汇境外附属机构往来一外汇境外联行往来一外汇境外贷款一外汇存放境外同业一外汇拆放境外同业一外汇境外投资。

多选题

1、按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。  

• A：缺口风险
• B：股票价格风险
• C：基准风险
• D：期权性风险
• E：流动性风险

答 案：ACD

解 析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。

2、利率互换的主要作用有( )。

• A：规避利率波动的风险
• B：降低生产成本
• C：交易双方可以降低各自的融资成本
• D：规避市场价格下跌
• E：有助于风险管理

答 案：AC

解 析：利率互换主要有以下作用一是规避利率波动的风险；二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资成本。