2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月15日

2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月15日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

4、某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

答 案：对

解 析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

单选题

1、下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。

• A：为交易目的而持有的头寸是自营头寸
• B：记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
• C：银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
• D：银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

答 案：C

解 析：A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸;B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险;D项交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

2、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产  

• A：重要原则
• B：整体原则
• C：适当原则
• D：穿透原则

答 案：D

解 析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。

3、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端．

• A：外部风险监督机构
• B：内部审计部门
• C：法律／合规部门
• D：财务控制部门

答 案：D

4、下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。  

• A：负责确定本行可以承受的市场风险水平
• B：负责制定市场风险管理的政策和程序
• C：负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
• D：负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

答 案：B

解 析：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

多选题

1、期权的价值由( )组成。

• A：市场价格
• B：内在价值
• C：执行价格
• D：时间价值
• E：收益率

答 案：BD

2、流动性风险的内部因素包括（　　）。

• A：表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响
• B：信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
• C：出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
• D：出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机
• E：流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险

答 案：ABCDE

解 析：流动性风险的内部因素：①经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定的资金，导致资产负债期限结构严重不匹配；②流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险；③负债集中度高、来源不稳定。如过依赖单一或一组密切关联的资金提供者，特别是融资来源过于依靠利率敏感度较高的批发借款市场，如遇市场变化，容易引发流动性风险；④表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响；⑤信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险；⑥出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流；⑦出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。