2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题12月04日

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判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

4、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  

答 案：错

解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

单选题

1、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于（）区间。

• A：(1．8750，1．9250)
• B：(1．8000，2．0000)
• C：(1．8500，1．9500)
• D：(1．8250，1．9750)

答 案：A

2、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。

• A：计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
• B：银行应对该账户的头寸进行准确估值
• C：该账户中的项目通常按市场价格计价
• D：银行的存贷款业务归入交易账户

答 案：D

解 析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务，所以D项错误。

3、借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为（）。

• A：每一个账户本期借方发生额合计=每一个账户本期贷方发生额合计
• B：每一个账户期末借方余额合计=每一个账户期末贷方余额合计
• C：全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计
• D：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计

答 案：D

解 析：借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计。A和B每一个账户都不正确，C是发生额试算平衡公式。

4、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产  

• A：重要原则
• B：整体原则
• C：适当原则
• D：穿透原则

答 案：D

解 析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。

多选题

1、关于内部评级论述正确的是（）。

• A：根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
• B：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
• C：高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
• D：初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
• E：初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

答 案：ABCE

解 析：根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

2、商业银行的战略风险主要体现在（）。  

• A：整个战略实施过程的质量无法保证
• B：政治、经济和社会环境发生变化
• C：商业银行战略目标缺乏整体兼容性
• D：实现战略目标所需要的资源匮乏
• E：为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷

答 案：ACDE

解 析：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在以下方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。