2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月25日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

3、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。( )

答 案：对

4、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

答 案：错

单选题

1、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

2、以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。

• A：累计总敞口头寸法
• B：公允价值法
• C：净总敞口头寸法
• D：短边法

答 案：B

解 析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

3、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

4、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

• A：平均存款
• B：平均贷款
• C：期望存款
• D：期望贷款

答 案：A

解 析：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。

多选题

1、以下各项属于流动性负债的是（）。

• A：活期存款
• B：超额准备金
• C：应付账款
• D：定期存款
• E：发放的票据和债券

答 案：ACDE

解 析：活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、发放的票据和债券等属于流动性负债。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

• A：增进市场信心
• B：确保银行有能力履行贷款承诺
• C：避免银行资产廉价出售
• D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
• E：规避一切商业风险

答 案：ABCD

解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。