2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月16日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答 案：错

3、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性（）

答 案：对

解 析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

4、交易对手信用风险是在交易最终结算前，因交易对手违约而造成经济损失的风险。

答 案：对

单选题

1、下列关于信用风险的说法，正确的是( )

• A：信用风险只有当违约实际发生时才会产生
• B：对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
• C：信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
• D：交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答 案：C

2、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

3、以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。

• A：累计总敞口头寸法
• B：公允价值法
• C：净总敞口头寸法
• D：短边法

答 案：B

解 析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

4、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款能力

答 案：A

解 析：在CreditMetrics模型中，信用工具(包括贷款、私募债券等)的市场价值取决于借款人的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。

多选题

1、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

2、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

• A：替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
• B：商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
• C：使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
• D：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
• E：采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

答 案：AB

解 析：替代标准法是介于标准法和高级计量法之问的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。选项C为标准法的要求，选项DE为高级计量法的要求。