2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月09日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门。

答 案：对

3、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )

答 案：错

4、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）

答 案：对

解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

单选题

1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

• A：期望法
• B：方差一协方差法
• C：历史模拟法
• D：蒙特卡洛模拟法

答 案：A

解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

3、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

• A：公司治理
• B：外部控制
• C：合规文化
• D：信息系统

答 案：C

解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。

4、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

• A：期望均值法
• B：标准法
• C：替代标准法
• D：高级计量法

答 案：B

解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。

多选题

1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。

• A：资本为商业银行提供融资
• B：吸收和消化损失
• C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担
• D：维持市场信心
• E：是商业银行风险管理根本的驱动力

答 案：ABCDE

解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。

2、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

• A：关于银行高比例不良资产的媒体报道
• B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
• C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
• D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴
• E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

答 案：ABCDE

解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。