2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月13日

2025-12-13 11:01:15 来源：勒克斯教育网

课程题库

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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月13日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。

答案：错

3、某组合风险越大，其资本转换因子越低。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越高。

答案：错

4、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答案：错

单选题

1、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A：标准法
B：内部评级法
C：损失分布法
D：打分卡方法

答案：B

解析：巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。

2、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A：央行宣布上调利率0．3％
B：沪市投资收益率上涨7％
C：贷款人推进新的贷款请求
D：商业银行增加网点数量

答案：D

解析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。

3、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。

A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

答案：B

解析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。

4、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A：战略风险管理的长期收益高于短期收益
B：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险等风险
C：战略风险管理不需要配置资本
D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

答案：B

解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

多选题

1、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。