2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月16日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（）

答 案：对

解 析：由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式

3、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

答 案：对

4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

答 案：错

解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。

单选题

1、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  

• A：固有风险
• B：系统性风险
• C：剩余风险
• D：非系统性风险

答 案：C

解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  

2、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()  

• A：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
• B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
• C：资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
• D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

答 案：B

解 析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；D项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；C项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。

3、下列对修正久期描述错误的是()。  

• A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱
• B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
• C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
• D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

答 案：A

解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。  

4、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：客户、产品和业务活动事件
• B：内部流程
• C：执行、交割和流程管理事件
• D：内部敲诈

答 案：A

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

多选题

1、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：危机现场处理
• D：提高发言人的沟通能力
• E：模拟训练和演习

答 案：ABCDE

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习等。

2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  

• A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
• B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
• C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
• D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
• E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露

答 案：ABD

解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。