2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月25日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产（）

答 案：对

解 析：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产

3、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

答 案：对

4、商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。( )

答 案：对

解 析：集中度风险从总体上讲与银行的风险偏好密切相关，属于战略层面的风险，商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。

单选题

1、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（）。  

• A：上下游行业
• B：银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
• C：银行不同客户的行业集中度
• D：银行贷款在不同行业中的分布

答 案：B

解 析：B项属于单一客户的信用风险分析。

2、下列对修正久期描述错误的是()。  

• A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱
• B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致
• C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
• D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

答 案：A

解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。  

3、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

4、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  

• A：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
• B：银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致
• C：实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
• D：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

答 案：B

解 析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。

多选题

1、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  

2、下列关于金融机构资产管理业务的表述不正确的有（）  

• A：资产管理业务是金融机构的表外业务
• B：金融机构可以在表内开展资产管理业务
• C：金融机构开展资产管理业务时可以承诺保本保收益
• D：金融机构可以与委托人约定收取业绩报酬
• E：出现兑付困难时，金融机构有必要垫资兑付

答 案：BCE

解 析：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付。金融机构不得在表内开展资产管理业务。 金融机构可以与委托人在合同中事先约定收取合理的业绩报酬，业绩报酬计入管理费，须与产品一一对应并逐个结算，不同产品之间不得相互串用。