2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月06日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。

答 案：错

3、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。

答 案：对

4、随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。

答 案：错

解 析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。

单选题

1、某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）。  

• A：无法确定
• B：降低
• C：不变
• D：增加

答 案：B

解 析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。

2、某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。  

• A：90．9%
• B：6．83%
• C：6．54%
• D：155%

答 案：D

解 析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]x100%=（100+55+15）/（2600-2300-190）=155%

3、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()  

• A：银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
• B：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
• C：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
• D：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

答 案：A

解 析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，主要包括以下内容 ①关于数据治理；②关于数据的准确性和真实性；③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；④关于及时性；⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。  

4、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()  

• A：代客理财产品受利率波动造成损失
• B：委托方伪造收付款凭证骗取资金
• C：业务员贪污或截留代理业务手续费
• D：客户通过代理收付款进行洗钱活动

答 案：A

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

多选题

1、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

• A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
• B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
• C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
• D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
• E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

答 案：CDE

解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。  

2、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有()  

• A：相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
• B：风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
• C：银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
• D：相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加
• E：风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

答 案：ACDE

解 析：风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，所以B项只考虑不同类型风险的相关性是错误的。