2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月10日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。

答 案：对

解 析：市场约束参与方及其作用：银行业协会通过制定自律性行业原则,在稳健做法方面达成一致并公布,促使银行机构规范地开展经营活动。

3、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

答 案：错

4、根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

答 案：对

解 析：股票风险是指由于股票价格发生不利变动给商业银行带来损失的风险。根据资产定价模型，个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

单选题

1、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是()  

• A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
• B：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• C：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
• D：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

答 案：B

解 析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。

2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。  

• A：增加26亿元
• B：减少22亿元
• C：减少26亿元
• D：增加22亿元

答 案：D

解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

3、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）。  

• A：0
• B：85%
• C：50%
• D：75%

答 案：D

解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。表内资产风险权重中，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。

4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

多选题

1、商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()．  

• A：前台业务部门
• B：人事管理部门
• C：支持保障部门
• D：风险管理职能部门
• E：内部审计部门

答 案：ADE

解 析：第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。 第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。  

2、商业银行风险管理组织包括( )。

• A：董事会及最高风险管理委员会
• B：监事会
• C：高级管理层
• D：风险管理部门
• E：其他风险控制部门／机构

答 案：ABCDE

解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。