2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月09日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

3、对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

答 案：对

4、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。

答 案：对

单选题

1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是( )。

• A：具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
• B：信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
• C：进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
• D：战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

答 案：D

解 析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

2、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。  

• A：银行A
• B：银行B
• C：银行C
• D：银行D

答 案：B

解 析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。

3、国别风险等级至少分（）类。

• A：三
• B：四
• C：五
• D：六

答 案：C

4、()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。  

• A：巴塞尔协议Ⅲ
• B：巴塞尔协议Ⅳ
• C：巴塞尔协议Ⅰ
• D：巴塞尔协仪Ⅱ

答 案：A

解 析：巴塞尔协议Ⅲ的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

多选题

1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  

• A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产
• B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
• C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
• D：投资于2种收益率相关系数为1的资产
• E：投资于2种收益率相关系数为0的资产

答 案：ABCE

解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

2、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有()。  

• A：适当的政策、程序和限额
• B：有效的董事会和高级管理层监督
• C：良好的管理信息系统
• D：全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
• E：对银行的资本充足问题早干预，早介入

答 案：ABCD

解 析：全面风险管理框架应当包括以下要素:有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。