2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月15日

2025-02-15 11:01:26 来源：勒克斯教育网

课程题库

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2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月15日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

答案：对

解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行双边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

答案：错

3、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

答案：错

4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。

答案：错

解析：还缺“国家（地区）重要性”因素。

单选题

1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答案：A

解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

2、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。

A：一些关键流程和核心业务不应外包出去
B：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
C：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

答案：C

解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

3、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为( )。

A：100％；50％
B：50％；100％
C：60％；40％
D：40％；60％

答案：A

解析：严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为50％。

4、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A：增加
B：降低
C：不变
D：负相关

答案：B

解析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

多选题

1、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是()

A：内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
B：首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
C：首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
D：对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
E：市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系

答案：ABCD

解析：巴塞尔委员会从2012年开始研究制定全新的市场风险监管规则，经过多轮征求意见和定量测算后，于2016年发布《市场风险的最低资本要求》，提出了更严格、更全面的管理要求，设计了采用敏感度指标的标准法体系，提出以预期尾部损益(ES)替代现行风险价值指标的内部模型法体系。（1）市场风险管理框架的改进。一是实施更为严格的账簿划分管理；二是从监管资本计量角度规范交易台管理；三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。（2）基于敏感度的标准法资本计量。一是须单独计算信用利差风险，首次明确将信用利差风险单列，此外，须计算违约风险及剩余风险资本；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。（3）基于ES的内部模型法计量体系。一是须建立内部模型法持续评估机制，巴塞尔协议III首次提出了内部模型法适用性的评估流程，要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估。二是内部模型法资本计量以ES替代VaR。三是提出不可建模风险因子的资本计量要求。四是须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求。

2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。