2025年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月19日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。

答 案：错

3、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

答 案：对

4、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

答 案：对

解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

单选题

1、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。  

• A：对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
• B：经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
• C：对擅长且愿意承担风险的业务可设置非常有限的风险容忍度和经济资本配置
• D：经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

答 案：C

解 析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

3、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

• A：信用等级
• B：资产规模
• C：盈利水平
• D：还款能力

答 案：A

解 析：在CreditMetrics模型中，信用工具(包括贷款、私募债券等)的市场价值取决于借款人的信用等级，即不同信用等级的信用工具有不同的市场价值，因此，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。

4、二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（）。  

• A：二级资本是指在持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具
• B：二级资本不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款
• C：二级资本收益具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款
• D：二级资本的受偿顺序列在普通股之后，在一般债权人之前

答 案：B

解 析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

多选题

1、广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。  

• A：票证资产证券化
• B：证券资产证券化
• C：信贷资产证券化
• D：现金资产证券化
• E：实体资产证券化

答 案：BCDE

解 析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类: (1)信贷资产证券化。 (2)实体资产证券化。 (3)证券资产证券化。 (4)现金资产证券化。  

2、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  

• A：为营业场所购买财产保险
• B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
• C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
• D：将贷款资产证券化后出售
• E：要求借款人提供第三方担保

答 案：ADE

解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。