2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月26日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、目前国内银行业尚不能实现CVA的单独计量和有效管理。

答 案：对

3、计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。

答 案：对

4、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）

答 案：对

解 析：答案为对。题干说法正确。

单选题

1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

• A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
• B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
• C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
• D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

答 案：A

解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。

2、下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。  

• A：发行债券
• B：拆入资金和正回购
• C：增加同业负债
• D：不良贷款核销

答 案：D

解 析：日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债券投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。

3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()  

• A：经济资本
• B：存款准备金
• C：资本充足率
• D：存款保险

答 案：A

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().  

• A：增加33.02亿元
• B：减少33.17亿元
• C：减少33.02亿元
• D：增加33.17亿元

答 案：B

解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DAΧVAΧΔy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DLΧVLΧΔy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。

多选题

1、目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时，应对β系数为最高档的业务条线有（）  

• A：支付和清算
• B：交易和销售
• C：资产管理
• D：零售银行业务
• E：公司金融

答 案：ABE

解 析：

2、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有()  

• A：超额贷款损失准备可计入部分
• B：二级资本工具及其溢价
• C：一般风险准备
• D：少数股东资本可计入部分
• E：未分配利润

答 案：CDE

解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。