2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月24日

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判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。( )

答 案：对

3、商业银行已经普及个人客户贷款申请/受理信息系统，直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统，由系统自动进行分析处理和评分，根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。

答 案：错

4、商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训（）

答 案：对

解 析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策

单选题

1、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。

• A：5%
• B：10%
• C：15%
• D：20%

答 案：B

解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。

2、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。  

• A：
• B：
• C：
• D：

答 案：A

解 析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

3、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

• A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
• B：内部评级是主要依靠专家定性分析
• C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
• D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答 案：A

解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

4、声誉风险管理的具体做法不包括( )。

• A：强化声誉风险管理培训
• B：确保实现承诺
• C：确保及时处理投诉和批评
• D：杜绝一切风险投资

答 案：D

解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

多选题

1、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  

• A：房地产价格出现较大幅度向下波动
• B：部分行业出现集中违约
• C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
• D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
• E：银行支付清算系统突然中断运行

答 案：ABCD

解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。  

2、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

• A：借款人的个人品德
• B：企业的资本金
• C：借款人未来现金流量的变动趋势
• D：借款人提供的抵押品价值
• E：借款人的利率水平

答 案：ABCDE