2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月26日

2023年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题10月26日，可以帮助我们积累知识点和做题经验，进而提升做题速度。通过银行业专业人员(中级)每日一练的积累，助力我们更容易取得最后的成功。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。

答 案：对

3、判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。

答 案：错

4、从量化方法看，标准法与基本指标法具有类似的特征，简单、线性，收入越高，操作风险资本要求越大。

答 案：对

单选题

1、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。  

• A：
• B：
• C：
• D：

答 案：A

解 析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是()  

• A：高级管理层
• B：董事会
• C：股东大会
• D：监事会

答 案：A

解 析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。

3、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是()。  

• A：一些关键流程和核心业务不应外包出去
• B：银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
• C：银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
• D：选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

答 案：C

解 析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

4、某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）  

• A：客户、产品和业务活动事件
• B：内部流程
• C：执行、交割和流程管理事件
• D：内部敲诈

答 案：A

解 析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

多选题

1、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  

• A：逆周期调节作用
• B：避免监管套利
• C：计量相对简单明晰
• D：避免资本套利
• E：反映资本风险水平

答 案：ABCD

解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  

2、2021年2月8日发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》首次明确了声誉风险的四项基本原则，下列表述恰当的有（）  

• A：前瞻性原则重点强调预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究、防控源头，定期对声誉管理风险及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性
• B：四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念
• C：有效性原则明确了以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，包括业务条线，所有分支机构及子公司
• D：匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整
• E：全覆盖原则指出声誉风险管理以防控风险，有效处置、恢复形象为声誉管理最终目标，建立科学合理的风险防范及应对处置机制

答 案：ABD

解 析：《声誉风险办法》首次明确了声誉风险管理"前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性"四项重要原则： （1）前瞻性原则重点强调树立以预防为主的声誉风险管理理念，要求加强研究，防控源头，定期对声誉风险管理情况及潜在风险进行审视，提升声誉风险管理预见性。 （2）匹配性原则要求机构进行多层次、差异化的声誉风险管理，与自身规模、经营状况、风险状况及系统重要性相匹配，并结合外部环境和内部管理变化适时调整。 （3）全覆盖原则明确以公司治理为着力点，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各业务条线、所有分支机构和子公司，覆盖各部门、岗位、人员和产品，覆盖决策、执行和监督全部管理环节，同时应防范第三方合作机构可能引发的对本机构不利的声誉风险，充分考量其他内外部风险的相关性和传染性。 （4）有效性原则指出，声誉风险管理以防控风险、有效处置、修复形象为最终标准，建立科学合理、及时高效的风险防范及应对处置机制，确保能够快速响应、协同应对、高效处置声誉事件，及时修复机构受损声誉和社会形象。 四项原则从工作实际出发，统领行业声誉风险管理各项工作任务，既通用于不同类型机构，又为各家机构结合自身特点开展有效声誉风险管理留出空间，体现了务实为本、解决问题、面向未来的监管理念。