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2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月15日

2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月15日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1810

试卷答案：有

试卷介绍： 2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月15日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

    A对

    B错

  • 2. 某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）  

    A对

    B错

  • 3. 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

    A对

    B错

  • 4. 风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

    A对

    B错

  • 1. 在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。

    A不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

    B经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

    C对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

    D经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

  • 2. 某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。  

    A55

    B75

    C50

    D82.5

  • 3. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

    A期望法

    B方差一协方差法

    C历史模拟法

    D蒙特卡洛模拟法

  • 4. 对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。  

    A国别风险限额

    B分散度限额

    C集中度限额

    D地区限额

  • 1. 市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

    A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

    B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

    C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

    D风险价值具有高度的概括性，简明易懂

    E反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  • 2. 目前应用最广泛的信用风险评分模型是（　　）

    ACP模型

    BKPMG模型

    C线性概率模型

    DProbit模型

    E线性辨别模型

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