2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月8日

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B错

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B错

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ACreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

BCreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析

CCreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

DCreditMetrics模型组合的违约率遵从泊松过程

A风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

B风险价值能直接指明市场风险的具体来源

C风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

D风险价值是即将发生的真实损失

A法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分是法律框架的有效补充

C规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层

A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类