2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月18日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1486

试卷答案:有

试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月18日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

    A

    B

  • 2. 商业银行需要对信用风险进行压力测试,采用定性方法,测算在特定小概率事件等极端不利情况下,各类信贷资产可能发生的损失。

    A

    B

  • 3. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行双边净额清算,大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

    A

    B

  • 4. 证监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

    A

    B

  • 1. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。

    A期望法

    B方差一协方差法

    C历史模拟法

    D蒙特卡洛模拟法

  • 2. 下列关于久期的描述错误的是()  

    A久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

    B久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

    C当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升

    D相同市场波动下,久期越长的债券价格变动幅度越大

  • 3. 下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是()  

    A商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

    B有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景,短期目的以及长期目标

    C商业银行正确识别来自内外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

    D商业银行“重前台,轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

  • 4. 下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

    A置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变

    BES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值

    C2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

    DVaR和ES计算,都需要基于正态分布假设

  • 1. 声誉危机管理需要技能、经验,以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( )。

    A预先制定战略性的危机管理规划

    B提高日常解决问题的能力

    C危机现场处理

    D提高发言人的沟通能力

    E模拟训练和演习

  • 2. 目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时,应对β系数为最高档的业务条线有()  

    A支付和清算

    B交易和销售

    C资产管理

    D零售银行业务

    E公司金融

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