2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》2月5日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1985

试卷答案:有

试卷介绍: 2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》2月5日专为备考2024年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

开始答题

试卷预览

  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

    A

    B

  • 2. 根据资产定价模型,个股或行业股指的市场风险可以用与综合市场风险因素相对应的Beta值表示。

    A

    B

  • 3. 计算杠杆率的一级资本与计算资本充足率采用的一级资本是一致的。

    A

    B

  • 4. 权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法()

    A

    B

  • 1. 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()。

    A央行宣布上调利率0.3%

    B沪市投资收益率上涨7%

    C贷款人推进新的贷款请求

    D商业银行增加网点数量

  • 2. 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述,错误的是()  

    A报告仅作为银行内部资本管理使用,不需要交监管机构审阅

    B报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

    C报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险

    D报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等

  • 3. 下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述,最不恰当的是()。  

    A巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR

    B采用历史模拟法计算VaR,不需要基于任何分布假设

    C当选择的置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变

    DES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值

  • 4. 下列关于久期的描述错误的是()  

    A久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

    B久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

    C当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升

    D相同市场波动下,久期越长的债券价格变动幅度越大

  • 1. 下列属于可缓释的操作风险的有( )。

    A火灾

    B抢劫

    C高管欺诈

    D改变市场定位

    E交易差错

  • 2. 商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。  

    A设立境外机构

    B由境外服务提供商提供的外包服务

    C对“一带一路”国家的授信

    D代理行往来

    E国际资本市场业务