2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月15日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:479

试卷答案:有

试卷介绍: 2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》12月15日专为备考2023年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性,声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 (  )

    A

    B

  • 2. 预先制定的应急机制,能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。

    A

    B

  • 3. 从量化方法看,标准法与基本指标法具有类似的特征,简单、线性,收入越高,操作风险资本要求越大。

    A

    B

  • 4. 在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )

    A

    B

  • 1. 下列选项不是风险预警程序的是( )。

    A信用信息的收集和传递

    B风险分析

    C风险避免

    D后评价

  • 2. CreditMetrics模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

    A信用等级

    B资产规模

    C盈利水平

    D还款能力

  • 3. 商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()  

    A固有风脸

    B非系统性风脸

    C剩余风险

    D系统性风脸

  • 4. 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是()。  

    A发行债券

    B拆入资金和正回购

    C增加同业负债

    D不良贷款核销

  • 1. 下列属于可缓释的操作风险的有( )。

    A火灾

    B抢劫

    C高管欺诈

    D改变市场定位

    E交易差错

  • 2. 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有()  

    A对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%

    B公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重

    C新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重

    D银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWA

    E修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

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