2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》12月12日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:1851

试卷答案:有

试卷介绍: 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》12月12日专为备考2023年风险管理考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 在商业银行信用风险管理中,专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》,对不同类别的不良贷款,按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。()  

    A

    B

  • 2. 风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

    A

    B

  • 3. 假设其他条件不变,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。  

    A

    B

  • 4. 反洗钱金融行业行动特别工作组(FATF)是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一,其成员遍布四大洲。  

    A

    B

  • 1. ()是用来判断企业归还短期债务的能力。

    A盈利能力比率

    B效率比率

    C杠杆利率

    D流动比率

  • 2. 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现,而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1,r2,…,rn,每种收益率对应出现的概率为Pi,收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量,则资产的方差Var(R)为( )

    AVar(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2

    BVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2

    CVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2

    DVar(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

  • 3. 根据《中华人民共和国刑法》的规定,()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  

    A洗钱罪

    B放火罪

    C危险物质罪

    D走私假币罪

  • 4. 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

    ACredit Metrics模型

    BKMV模型

    CVaR模型

    D高级计量法

  • 1. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()

    A资本充足率

    B大额风险集中度

    C正常贷款迁徙率

    D不良贷款迁徙率

    E成本收入比

  • 2. 下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。  

    A贷款偿还

    B每日客户存取款

    C贷款发放

    D资金交易

    E基准利率变化