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2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月10日

2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月10日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：881

试卷答案：有

试卷介绍： 2023年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月10日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

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试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 2. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。( )

    A对

    B错

  • 3. 内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。

    A对

    B错

  • 4. 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）

    A对

    B错

  • 1. 反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴，下面关于恐怖融资的表述不正确的是()  

    A恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为

    B恐怖融资的资金来源往往是非法所得

    C恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础

    D恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为

  • 2. 某商业银行经营几个不同的业务条线，并计划评估基本指标法和标准法下的操作风险资本要求，下表列出了过去三年里该行不同业务条线的相关年总收入，则用标准法计算出来操作风险资本要求比用基本指标法()  

    A少1.17亿元人民币

    B少3.51亿元人民币

    C多1.51亿元人民币

    D多1.17亿元人民币

  • 3. 2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代现有的（）  

    A内部评级法

    B现期风险暴露法

    C内部模型法

    D标准法

  • 4. 由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

    A操作风险

    B市场风险

    C流动性风险

    D信用风险

  • 1. 下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有()  

    A期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗

    B期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%

    C期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标

    D期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小

    E期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整

  • 2. 下列反向压力测试描述正确的有()  

    A反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

    B反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

    C反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

    D反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

    E反向压力测试是传统压力测试的补充手段

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