首页 课程学习 题库 APP下载 报名官网入口
注册 帮助中心 合作联系
当前位置：首页 > 考试 > 财会类 > 初级银行从业人员 > 风险管理 >
2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日

2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日

考试总分：10分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：1555

试卷答案：有

试卷介绍： 2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》7月19日专为备考2023年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

开始答题

试卷预览

判断题 单选题 多选题
  • 1. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

    A对

    B错

  • 2. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

    A对

    B错

  • 3. 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

    A对

    B错

  • 4. 信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

    A对

    B错

  • 1. 下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是( )。

    A制定声誉风险管理政策和操作流程

    B独立设置声誉风险管理职能

    C负责识别、评估和监测声誉风险状况

    D征询最大多数员工的意见和建议

  • 2. 巴塞尔委员会于( )重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。

    A2005年4月

    B2006年4月

    C2005年5月

    D2006年10月

  • 3. 下列关于市值重估的说法，错误的是（）。

    A商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值

    B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

    C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

    D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

  • 4. ( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

    A缺口分析

    B久期分析

    C外汇敞口分析

    D风险价值方法

  • 1. 收益率曲线通常表现的形态包括( )。

    A正向收益率曲线

    B正态收益率曲线

    C垂直收益率曲线

    D水平收益率曲线

    E波动收益率曲线

  • 2. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，错误的有（）。

    A压力测试必须具有意义且足够审慎

    B进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

    C在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

    D除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

    E商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

相关试卷
相关题库