2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月23日

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判断题

1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

2、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

3、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

4、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

单选题

1、下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )

• A：现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
• B：根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
• C：商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
• D：应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

答 案：C

2、下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是( )

• A：资产负债率
• B：资产回报率
• C：销售毛利率
• D：存货周转率

答 案：A

3、下列关于信用评分模型的表述，错误的是（）。

• A：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
• B：信用评分模型对金融数据的要求比较高
• C：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
• D：信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

答 案：D

解 析：分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D项的错误更为明显一些，模拟都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。

4、随机变量y的概率分布表如下：

• A：2．76
• B：2．16
• C：4．O6
• D：4．68

答 案：B

多选题

1、违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。

• A：产品因素
• B：公司因素
• C：行业因素
• D：地区因素
• E：宏观经济因素

答 案：ABCDE

解 析：违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。

2、理论上，风险限额的设定分成四个阶段：（）。

• A：全面风险计量
• B：利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
• C：运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
• D：综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额
• E：由监管部门评定最终风险限额

答 案：ABCD

解 析：理论上，风险限额的设定分成四个阶段首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失(E1)和非预期损失(U1)。其次，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益扣成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。再次，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。最后，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，确定各业务敞口的风险限额。