2022年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题08月20日

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判断题

1、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。

答 案：错

解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。

2、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

答 案：错

解 析：风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

3、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）

答 案：错

解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

4、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

单选题

1、市场准入的原则不包括（　　）

• A：公平
• B：公正
• C：高质
• D：便民

答 案：C

2、低级二级资本不得超过一级资本的？（）

• A：15%
• B：50%
• C：80%
• D：100%

答 案：C

3、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。

• A：如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
• B：如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
• C：如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
• D：资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

答 案：C

解 析：选项D，久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；选项B，如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

4、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。

• A：准确预测未来风险事件的可能性是存在的
• B：预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
• C：减少风险发生的可能性
• D：如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

答 案：C

解 析：商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，属于战略风险管理基本假设的是准确预测未来风险事件的可能性是存在的，预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失，如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

多选题

1、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（）。

• A：数据／信息质量
• B：违反系统安全规定
• C：系统设计／开发的战略风险
• D：系统的稳定性、兼容性、适宜性
• E：产品设计缺陷

答 案：ABCD

解 析：E选项属于内部流程。系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据信息质量、违反系统安全规定、系统设计／开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。

2、区域风险预警主要包括哪几种情况？( )

• A：有关区域经济的政策法规发生重大变化
• B：区域经营环境出现恶化
• C：区域商业银行分支机构内部出现风险因素
• D：国家有关产业政策发生变化
• E：产品出口的国家的贸易限制政策

答 案：ABC

解 析：区域风险预警主要包括有关区域经济的政策法规发生重大变化；区域经营环境出现恶化；区域商业银行分支机构内部出现风险因素。国家有关产业政策发生变化是产业政策问题；产品出口的国家的贸易限制政策是贸易政策问题。