2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月15日

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判断题

1、信用风险具有明显的系统性风险特征。

答 案：错

解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。

2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()

答 案：错

解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

3、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

4、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()

答 案：对

解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。

单选题

1、以下关于期权的说法，不正确的是( )。

• A：相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品
• B：期权是现代金融创新的重要基础性工具
• C：按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权
• D：按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

答 案：C

解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权。C项说法错误。故本题选C。

2、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（　　）

• A：回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差
• B：不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失
• C：无法充分度量非线性金融工具的风险
• D：历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

答 案：C

3、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

• A：操作风险
• B：市场风险
• C：流动性风险
• D：信用风险

答 案：C

解 析：绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。

4、压力情景应充分体现银行的经营和( )的特征。

• A：收益
• B：流动
• C：期限
• D：风险

答 案：D

解 析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。故本题选D。

多选题

1、中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括（　　）

• A：资本充足率
• B：股本净回报率
• C：单一(集团)客户授信集中度
• D：大额风险集中度
• E：不良贷款拨备覆盖率

答 案：ABDE

2、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。

• A：识别、计量和监测市场风险
• B：拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
• C：监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
• D：设计、实施事后检验和压力测试
• E：识别、评估新产品中所包含的市场风险

答 案：ABCDE

解 析：以上各项均是负责市场风险管理的部门通常履行的具体职责。