2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月05日

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判断题

1、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

4、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

单选题

1、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

• A：定性分析法
• B：定量分析法
• C：定性和定量相结合的分析法
• D：既不属于定量分析法，也不属于定性分析法

答 案：C

解 析：我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法，所以C项正确。

2、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指（　　）。

• A：市场风险
• B：操作风险
• C：信用风险
• D：违规风险

答 案：D

解 析：违规风险是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

3、以下关于战略风险识别的说法，错误的是( )。

• A：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• B：在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
• C：在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险
• D：在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识

答 案：B

解 析：战略风险识别在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在的战略风险；在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

4、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是( )。

• A：资本类指标
• B：风险类指标
• C：零容忍度类指标
• D：收益类指标

答 案：C

解 析：零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

多选题

1、企业行业风险分析的主要内容有( )。

• A：企业的战略规划
• B：行业的竞争力
• C：行业监管政策
• D：企业的长远规划
• E：行业周期性分析

答 案：BCE

解 析：行业风险分析的主要内容有行业特征及定位；行业成熟期分析；行业周期性分析；行业的成本及盈利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代性分析；行业成功的关键因素分析；行业监管政策和有关环境分析。所以，B.C.E项正确，A.D项不属于行业风险分析的内容。

2、附属资本主要包括（　　）。

• A：重估储备
• B：一般准备
• C：优先股
• D：可转换债券
• E：混合资本债券

答 案：ABCDE

解 析：附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。