2023年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月22日

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判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）

答 案：对

解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。

3、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

答 案：错

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

单选题

1、反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是( )。

• A：资本类指标
• B：风险类指标
• C：零容忍度类指标
• D：收益类指标

答 案：C

解 析：零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

2、下列不属于压力测试的假设情况的是（）。

• A：6个月LIBOR增加500个基点
• B：信用价差增加300个基点
• C：正常经营状况
• D：主要货币相对于美元升值15％

答 案：C

解 析：商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。

3、经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（　　）和经济资本的比率。

• A：营业收入
• B：税后净利润
• C：交易成本
• D：预期利润

答 案：B

解 析：市场风险管理中，经风险调整的收益率的计算公式为：RAROC=税后净利润业务单位(或交易)／经济资本业务单位(或交易)。

4、( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

• A：声誉风险
• B：信用风险
• C：法律风险
• D：道德风险

答 案：A

解 析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。良好的声誉是商业银行生存之本。

多选题

1、根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?（　　）

• A：某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
• B：某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
• C：某借款企业已破产，由此将不归还欠款
• D：某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
• E：银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

答 案：BCDE

2、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为( )。

• A：有限责任制企业集团
• B：股份合作化企业集团
• C：纵向一体化企业集团
• D：横向多元化企业集团
• E：综合企业集团

答 案：CD

解 析：分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。