2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月04日

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判断题

1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  

答 案：错

解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

2、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

3、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

4、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

单选题

1、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。

• A：根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
• B：按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
• C：分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
• D：使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

答 案：D

解 析：集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额；第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值；第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

2、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

• A：18．25％
• B：27．25％
• C：11．25％
• D：11．75％

答 案：D

3、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（　）

• A：会
• B：不会
• C：两者没有联系
• D：难以确定

答 案：A

解 析：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。

4、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。  

• A：增加
• B：负相关
• C：降低
• D：不变

答 案：C

解 析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

多选题

1、《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。  

• A：达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％
• B：2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
• C：若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本
• D：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
• E：系统重要性银行附加资本要求为1％

答 案：ABDE

解 析：《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求分为：①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％；②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求；③系统重要性银行附加资本要求，为1％；④第二支柱资本要求，《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％。

2、商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

• A：风险规避
• B：风险补偿
• C：风险对冲
• D：冲减利润
• E：提取损失准备金

答 案：DE

解 析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故D.E选项正确。