2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题11月02日

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判断题

1、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

2、压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

答 案：错

3、假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。  

答 案：对

解 析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。

4、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  

答 案：对

解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

单选题

1、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。  

• A：购买保险
• B：计提损失准备金
• C：计提资本金
• D：冲减经营利润

答 案：C

解 析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

2、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。  

• A：将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
• B：定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
• C：对风险造成的损失进行最大程度的控制
• D：从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

答 案：C

解 析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。C项属于事后控制措施。

3、对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额．

• A：交易
• B：头寸
• C：风险
• D：止损

答 案：C

4、如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况。

• A：10％
• B：15％
• C：20％
• D：30％

答 案：C

解 析：如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的20％，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和／或增加资本。

多选题

1、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括（）。  

• A：及时反映交易账簿金融市场业务每周风险计量监测分析情况
• B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告
• C：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议
• D：市场风险监测分析日报内容可包括市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况等
• E：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议

答 案：BCDE

解 析：1、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。2、市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告，反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。4、市场风险监测分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。包括但不限于:全行交易账簿金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。

2、对于巨大的灾难性损失，下列( )不属于商业银行通常采用的手段。

• A：提取损失准备金
• B：冲减利润
• C：保险手段
• D：资本金
• E：核心资本

答 案：ABDE

解 析：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段来转移，所以A.B.D.E项错误。