2025年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题10月11日

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判断题

1、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）

答 案：对

解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。

2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()

答 案：错

解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。

3、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  

答 案：错

解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。

4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()

答 案：错

解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。

单选题

1、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）定价。

• A：历史成本
• B：市场估值
• C：模型
• D：公允价值

答 案：C

解 析：商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价。

2、商业银行可以通过( )或( )来缓解流动性压力。

• A：出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金
• B：持有流动性资产；转向资金市场借入资金
• C：持有流动性资产；转向资金市场放贷资金
• D：出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金

答 案：D

解 析：商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。故本题选D。

3、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

• A：收益率曲线风险
• B：期权性风险
• C：基准风险
• D：重新定价风险

答 案：D

解 析：重新定价风险也称为期限错配风险，是市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

4、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )

• A：不能预测突发事件的风险
• B：成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
• C：反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
• D：充分度量了非线性金融工具的风险

答 案：D

解 析：该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选I)。

多选题

1、全面风险管理模式阶段的特点有( )

• A：不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
• B：从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束
• C：提I出了一系列监管原则
• D：继续以资本充足率为核心
• E：从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

答 案：ABCDE

解 析：巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，A选项正确；要求继续以资本充足率为核心，以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束，B.C.D三个选项正确；《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，那就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，E选项正确。放选ABCDE。

2、商业银行对操作风险的识别方法，包括( )。

• A：内部衡量法
• B：外部衡量法
• C：自我评估法
• D：因果分析模型
• E：损失概率法

答 案：CD

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。